赵宏飙副教授合作论文Moments of renewal shot-noise process and their applications于国际著名期刊Scandinavian Actual Journal发表
本文研究了更新散粒噪声过程(renewal shot-noise processes)，并推导出其相应的Feynmann–Kac公式以及条件矩和渐近矩的Laplace变换的数学显示解。作者开发了一种高效的蒙特卡洛模拟算法来计算前两阶的条件矩。这些理论结果被运用于保险精算的净保费的估值，以及信用风险和可靠性的模拟和计算。我们列举了四种不同的间隔等待时间的分布来具体演示如何运用这些新的理论。
英国伦敦政治经济学院博士，上财统计与管理学院金融统计与风险管理系副教授。原厦门大学经济学院金融系、王亚南经济研究院金融学副教授，曾在伦敦金融城及新加坡国立大学风险管理研究所有过短暂的工作经历。主要研究方向为金融工程、风险管理、随机过程、资产定价、保险精算等数量金融经济交叉领域，现主持国家自然科学基金一项，独立作者论文曾获“德意志银行金融风险管理与监管”一等奖。